No processador de alimentos coloque a farinha peneirada, o açúcar de confeiteiro e a manteiga em pedaços e processe por alguns segundos até que a manteiga esteja integrada.
Bata o ovo com a água e o extrato de baunilha. Adicione a farinha e processe por alguns segundos até formar uma bola.
Em uma mesa enfarinhada, sove a massa até que a manteiga fique bem distribuída por alguns segundos e forme uma bola.
Divida a massa ao meio e coloque-a sobre uma folha de papel manteiga e coloque outra folha de papel manteiga por cima. Sove e abra a massa até que tenha 1/8 de polegada. Faça o mesmo com a outra metade. Refrigere a massa por 30 minutos no congelador.
Retire a massa do congelador e corte os biscoitos com um cortador em forma de coração. Corte o meio dos biscoitos com um cortador redondo para fazer buracos nos biscoitos.
Asse em bandejas levemente untadas a 190 graus centígrados por 12 minutos, retire e deixe esfriar.
Coloque um pouco de geleia no biscoito sem furo e polvilhe com açúcar de confeiteiro no outro biscoito furado. Coloque um em cima do outro para formar um sanduíche. Repita com o resto dos cookies.